Арбітражні боти для бірж

Що таке арбітраж у криптовалюті

У криптовалюті арбітраж вважається стратегією торгівлі, за якою бот купує актив там, де він дешевший, і продає там, де дорожчий, отримуючи прибуток від тимчасових або міжринкових розбіжностей. Ця різниця може з’являтися між централізованими біржами (CEX), децентралізованими платформами (DEX), між декількома валютними парами всередині однієї біржі або між різними видами ринків та мережами, до прикладу, між spot та futures.

У той час як звичайний трейдинг зазвичай будується на прогнозах напрямку ринку, арбітраж не спирається на нього. У цьому випадку важливими є технологічний потенціал, оперативність та коректність підрахунків. Доки ринкова ціна не стабілізувалася, система повинна швидко відреагувати на дисбаланс, правильно визначити кількість прибутку, враховуючи комісію, а також на автоматичному рівні виконувати ордери.

Компанія CryptonisLabs розробляє високопродуктивні арбітражні движки, які працюють на CEX, DEX і гібридних платформах, забезпечуючи реакцію менше 100 мс і гнучке налаштування стратегій.

Види арбітражних стратегій

Inter-exchange (міжбіржовий)

Система міжбіржового арбітражу полягає в тому, що криптовалюту закуповують на одній біржі, але продають вже на іншій за вищим курсом. Наприклад, Binance ↔ OKX, KuCoin ↔ WhiteBIT. Серед особливостей цього методу: можливість стежити простіша, ніж при внутрішньобіржовому арбітражі; обмін активів невигідний, якщо різниця між курсами мала; вимагає більше вкладень, ніж внутрішній, адже окрім витрат на комісії за операції є комісія за виведення. Inter-exchange також дає змогу повернути виручені на першу біржу кошти і, за бажанням, зробити ще одне коло. Варто враховувати терміни виведення криптовалюти з однієї біржі і терміни її зарахування на іншу. Створюємо системи так, щоб ви могли розподіляти баланси між біржами завчасно. Так, мінімізуєте затримки й уникнете ончейн-переказів протягом угоди.

Triangular Arbitrage (трикутний)

Трикутний арбітражний бот використовує розбіжність цін між трьома активами. Трейдер обмінює один актив на другий, другий – на третій, третій – на перший. Таким чином, він заробляє на різниці у ціні. Розглянемо на прикладі ланцюжку BTC/USDT → ETH/BTC → ETH/USDT. Він може створювати прибуток навіть за умов, коли прямий ринок BTC/ETH має збалансований вигляд. Успішність цього виду арбітражу вимагає ретельного моніторингу ситуації на ринку, детальних досліджень, ефективного керування ризиками. Трейдери мають бути пильними і діяти оперативно, аби не пропустити вигідні можливості.

Cross-market (міжринковий)

Використовує різницю між spot- і future-ринками. До прикладу, вартість активу на spot-ринку може відрізнятися від ціни ф’ючерсного контракту з близькою датою експірації.

Арбітражний бот відкриває протилежні позиції на різних ринках, фіксує різницю і мінімізує ринковий ризик. Прикладом застосування може слугувати Binance Spot ↔ Binance Futures. Даний вид арбітражу популярний серед професіоналів-трейдерів, а також фондів, тому що вимагає відповідального і точного керування маржею і ліквідаціями.

DEX Arbitrage

Децентралізована біржа (DEX) функціонує за рахунок блокчейну та смарт-контактів і не має керівника чи компанії, які можуть впливати на її діяльність. Базується на різниці курсів між AMM-пулами. Угоди на цих майданчиках виглядають так: дві сторони обмінюються криптовалютою напряму, без посередників, а сам обмін проходить за допомогою верифікації мультипідписів.

Внаслідок особливостей формул утворення цін та затримок оновлення, вартість на Uniswap, PancakeSwap чи 1inch може суттєво відрізнятися. CryptonisLabs займається розробкою DEX-арбітражних ботів з використанням Web3-інтеграцій і смартконтрактів, що враховують gas fee, slippage і швидкість підтвердження транзакцій. Вбудовуємо механізми захисту від MEV-атак і фронтранінгу.

Cross-chain Arbitrage

В основі кросс-чейн арбітражу лежить покупка активу в одній мережі та його продаж на іншій, з метою отримати прибуток на різниці у ціні. Використовують відмінності у вартості між мережами Ethereum, BNB, Solana. Такі цінові відмінності можуть виникати через розбіжність у ліквідності, торговельних об’ємах або швидкості оновлення котирувань між мережами.

Такі системи вимагають інтеграції з bridge API, регулярного моніторингу статусу переказів, а також складної логіки керування ризиками. Допоможемо створити рішення, які здатні аналізувати кілька мереж і підібрати ідеальний маршрут для виконання угоди.

Statistical Arbitrage

Статистичний арбітраж – це торговельна стратегія, яка дозволяє отримувати прибуток за рахунок різниці у цінах на взаємопов’язані активи або на один і той самий актив, але на різних майданчиках. Використовує моделі кореляції та АІ-прогнози.

Цей підхід заснований на ідеї, що час від часу ринок неправильно оцінює активи і торговельні інструменти, тож ці відмінності можна використовувати за допомогою статистичних методів. Трейдери, що займаються Statistical Arbitrage, аналізують історичні дані і використовують передові алгоритми, щоб виявити закономірності на ринку, які вказують на розбіжність у цінах.

Latency Arbitrage

Латентний арбітраж використовує затримки АРІ і котирувань при оновленні цін між криптовалютними біржами. Через те що біржі оновлюють ціни з різною швидкістю, ці затримки призводять до розбіжностей у вартості, що можна використати для отримання прибутку. Часто застосовується в HFT-стратегії.

Стратегія потребує від трендера швидкої реакції, але низького стартового капіталу. Адже ви можете почати з маленької суми, але отримувати непоганий прибуток, якщо діяти точно й оперативно. Latency Arbitrage характеризується високою технологічністю й вимагає оптимізованої інфраструктури, розміщення серверів недалеко від бірж, а також зменшення затримок у мережі.

Як працює арбітражний бот

Розглянемо на прикладі сценарію:

• Біржа A (ETH/USDT) = 3 000
• Біржа B (ETH/USDT) = 3 050

Бот купує ЕТН на біржі А та продає її на біржі В. Він отримує прибуток 50 USD за ETH із вирахуванням торгових та інфраструктурних комісій.

Арбітражний бот відстежує сотні торгових пар і майданчиків, аналізує їхні API в реальному часі. При виявленні розбіжностей він автоматично здійснює угоди – з урахуванням комісій, лімітів і швидкості виконання.

Основні модулі Arbitrage-системи

• Data Feed & Market Scanner

Модуль відповідає за збір ринкових даних із десятків CEX і DEX через API або WebSocket. Він проводить моніторинг 1000+ торговельних пар у реальному часі, а також підтримує глибину ринку (order book snapshots). За допомогою Data Feed & Market Scanner можна розрахувати комісії, спреди та потенційний прибуток. Тут можна налаштувати фільтри та пороги для входу.

• Arbitrage Engine (ядро)

Ядро арбітражної системи може самостійно проаналізувати розбіжності у вартості. При досягнення тригеру відбувається миттєве виконання угод. Із модуля також можна керувати балансами на різних біржах.

Тут розміщена система лімітів по ризиках, за допомогою якої можна тримати під контролем максимальні обсяги угод та порахувати втрати.

• Execution Layer

Модуль підтримує REST, WebSocket, FIX інтеграції із CEX (Binance, OKX, KuCoin, WhiteBIT) та DEX (Uniswap, PancakeSwap, 1inch, Jupiter).

Виконувати ордери у системі можна паралельно. Також є smart order routing для зменшення комісії. Система перевіряє підтвердження транзакцій (DeFi Layer).

• Analytics & Dashboard

У даному модулі можна створювати графіки прибутковості та розподілу угод. Також отримуєте звітність за кожною стратегією, статистику за спредами, затримками, комісіями, Telegram та e-mail повідомлення про знайдені можливості. На додаток, тут можна моніторити баланси на всіх майданчиках.

Типи реалізації

CEX Arbitrage Bot

CEX-арбітражний бот орієнтований на роботу з централізованими криптобіржами, на яких торгівля відбувається через посередників (брокерів). Прикладами CEX є Binance, OKX, KuCoin, WhiteBIT. Такі біржі часто надають велику ліквідність і багато торгових пар.

DEX Arbitrage Bot

DEX-арбітражний бот працює з децентралізованими криптобіржами, наприклад, Uniswap, SushiSwap и PancakeSwap. Торгівля відбувається напряму між користувачами без посередників. Щоб проаналізувати ліквідність та ціни, бот використовує смартконтракти та Web3-інтеграції. Гарантує високу анонімність і контроль власних коштів. Найбільше підходить для трейдерів та DeFi-проєктів, які хочуть автоматизувати складні й багатоетапні арбітражні операції.

Cross-chain Arbitrage System

Міжланцюговий арбітраж – це складна торгова стратегія, яка використовує різницю в цінах між різними блокчейн-мережами. Система проводить аналіз декількох мереж, до прикладу, Ethereum, BNB Chain, Solana, через bridge API. Вона відстежує ціни, статус транзакцій, контролює можливі ризики та затримки. Таке рішення допомагає знаходити нові можливості на арбітражі, вийти за межі однієї мережі, будувати більш складні стратегії.

Telegram Arbitrage Notifier

Бот створений для відправки сигналів про можливі угоди, які потенційно принесуть прибуток. Система проводить аналіз ринку, фіксує ціни і надсилає у Telegram або на пошту необхідну інформацію. Це зручно насамперед для трейдерів, для яких важливо стежити за виконанням угод, або ж можна користуватися такими повідомленням як додатковим джерелом інформації для аналітики.

Hybrid Platform (CEX + DEX)

Гібридна біржа поєднує у собі всі переваги CEX і DEX в одній платформі: високу продуктивність, швидкість, безпечне зберігання даних. Це універсальна система з дашбордом та АРІ, спрямована на збереження контролю користувачів над коштами, торгівлю з низькою затримкою, розширені типи замовлень та надійну ринкову інфраструктуру.

Безпека

Ключовим аспектом ефективної роботи арбітражної системи є її надійність. Працюємо лише з API-ключами без можливості виведення коштів. Ізолюємо біржові акаунти, проводимо шифрування ключів (AES-256 / RSA) та перевіряємо комісію перед кожною угодою.

Завдяки вбудованим механізмам fail-safe і rollback можна не хвилюватися про збої виконання. Крім того, встановлюємо rate-limit контроль і DDoS захист.

Архітектура рішення

Архітектура нашого рішення нагадує систему із багатьма рівнями, кожен модуль якої виконує свою роль чітко і безперебійно. Market Scanner, що відповідає за збір ринкових даних, підключаємо до API CEX та Web3-інтерфейсів DEX. Таким чином, формуємо можливість отримувати ціни, спреди та параметри ліквідності у реальному часі. Готові дані передаються до аналітичного ядра системи (Arbitrage Engine). Там розраховуються комісії, потенційні затримки, витрати. В результаті, система надає сигнали про арбітражні можливості, які можуть принести прибуток. Ці сигнали надходять до Execution Layer – рівня виконання угод, який самостійно розміщує ордери на централізованих біржах через API або взаємодіє зі смартконтрактами на DEX.

У цей час Risk Manager тримає під контролем торгові ліміти та ризики. Balance Controller стежить за балансами та правильним розподілом активів між біржами й мережами. Вся інформація зберігається у PostgreSQL (основна база даних) та Redis. Тому вам доступний оперативний обмін інформацією між різними модулями та мережами. Результати роботи системи можна перевірити у Monitoring Dashboard. Вони відображаються у вигляді метрик і статистики. Інформацію про важливі події та нові можливості користувачі отримують у Telegram.

Додаткові функції

Крім основної логіки арбітражу, наповнюємо систему додатковими функціями, які позитивно впливають на контроль, масштабованість та роблять управління торговими стратегіями більш простим і комфортним:

• підтримуємо cross-account синхронізації;
• інтегруємо систему з аналітикою PnL, ROI, Volume;
• налаштовуємо комісії, ліміти і стоп-алгоритми відповідно до ваших потреб;
• реалізуємо візуальний конфігуратор стратегії;
• підключаємо підтримку API керування ботами (для SaaS);
• даруємо можливість розробки white-label рішення.

Вартість розробки арбітражних ботів і платформ

Ціна розробки арбітражної системи формується індивідуально та залежить від типу стратегії, кількості бірж і мереж, вимог до швидкості виконання угод, рівня автоматизації та безпеки. Нижче наведено орієнтовний прайс на типові рішення – він допоможе оцінити бюджет і зрозуміти різницю між базовими, професійними та high-load арбітражними системами.

Примітка: фінальна вартість залежить від кількості бірж, типів стратегій, вимог до швидкості, рівня автоматизації та безпеки.

Приклади сценаріїв

Використовувати систему можна для міжбіржового арбітражу між Binance ↔ WhiteBIT, а також DEX-арбітражу через Uniswap ↔ PancakeSwap. Може застосовуватися як сross-chain бот між Ethereum ↔ BNB Chain ↔ Solana, Telegram-сервіс для арбітражних повідомлень або SaaS-платформа з панеллю управління ботами.

Чому обирають CryptonisLabs

Нас цінують за великий досвід розробки HFT та арбітражних систем з мінімальною затримкою, а також підтримку 10+ API криптобірж та DEX. Створюємо продуману архітектуру з паралельною обробкою та розвиненим risk management. Наші рішення легко інтегруються з AI-модулем прогнозів і статистичним арбітражем. Підтримуємо як CEX, так і DEX / cross-chain арбітражу. Готові до реалізації white-label рішень і SaaS-платформ.

Хочете запустити арбітражного бота або платформу для автоматичного пошуку угод? Ми створимо систему, яка буде працювати швидше за ринок – з інтеграцією CEX, DEX та аналітикою в реальному часі.

Отримати пропозицію